COUPDAYSNC

返回从结算日到下一票息支付日之间的天数

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COUPDAYSNC(settlement, maturity, frequency, [basis])

settlement 成交日：证券结算日。证券结算日是在发行日期之后，证券卖给购买者的日期。

maturity 到期日：证券的到期日。到期日是证券有效期截止时的日期。

frequency 年付息次数。如果按年支付，frequency＝1；按半年期支付，frequency＝2；按季支付，frequency＝4。

[basis] 基准选项：是所采用的日算类型。

说明

WPS表格可将日期存储为序列号，以便可以在计算中使用它们。默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是
1，而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39,448
天。

成交日是购买者买入息票（如债券）的日期。到期日是息票有效期截止时的日期。例如，在 2008 年 1 月 1
日发行的 30 年期债券，六个月后被购买者买走。则发行日为 2008 年 1 月 1 日，成交日为 2008 年 7 月
1 日，而到期日是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后，即 2038 年 1 月 1 日。

所有参数将被截尾取整。

如果 settlement 或 maturity 不是合法日期，函数 COUPDAYBS 返回错误值
#VALUE!。

如果 frequency 不是数字 1、2 或 4，函数 COUPDAYBS 返回错误值 #NUM!。

如果 basis 4，函数 COUPDAYBS 返回错误值 #NUM!。

如果 settlement ≥ maturity，函数 COUPDAYBS 返回错误值 #NUM!。

示例